Lo Stocastico, reso celebre da George Lane a partire dagli anni '50, parte da una domanda diversa da quella dell'RSI: non «quanto è forte la spinta?», ma «dove sta chiudendo il prezzo rispetto al territorio percorso di recente?». Chiusure vicine ai massimi della finestra raccontano compratori in controllo fino alla campana; chiusure vicine ai minimi, venditori. L'idea di Lane: nelle svolte, sono spesso le chiusure a indebolirsi per prime, prima ancora degli estremi.
In parole semplici — Immagina il range delle ultime due settimane come un corridoio. Lo Stocastico ti dice in quale punto del corridoio il prezzo sceglie di fermarsi ogni sera: sempre vicino alla porta in alto, sempre vicino a quella in basso, o a metà strada.
Come è costruito
%K = 100 × (Chiusura − minimo a 14) / (massimo a 14 − minimo a 14)
Il risultato è la posizione percentuale della chiusura nel range della finestra: 100 = chiusura esattamente sul massimo, 0 = sul minimo. Nella versione lenta (14, 3, 3) — la più usata — %K viene smussato a 3 periodi e affiancato da %D, la sua media a 3 periodi, che fa da linea di conferma.
| Zona | Lettura (in mercato laterale) |
|---|---|
| > 80 | Chiusure addossate ai massimi della finestra |
| < 20 | Chiusure addossate ai minimi |
| Incrocio %K/%D agli estremi | Il segnale classico di Lane |
Come leggere il grafico — Sopra: un mercato in range, l'habitat dello strumento. Sotto: %K (oro), %D tratteggiata (verde-acqua), soglie 80/20. Interattivo — i punti evidenziati mostrano il cross in ipervenduto sul bordo del range, l'estremo superiore e l'idea originale di Lane.
Lettura operativa
- In range, agli estremi — l'uso da manuale: %K che incrocia %D sopra 80 o sotto 20, mentre il prezzo è sul bordo del range. La combinazione posizione estrema + incrocio + livello di prezzo è ciò che distingue un segnale da una coincidenza.
- Conferma con la struttura — l'incrocio da solo si ripete decine di volte; vale quando coincide con un supporto o una resistenza osservabili sul prezzo.
- In trend cambia mestiere — come l'RSI, in trend forte lo Stocastico si appiattisce nella zona estrema e ci resta. Lì la lettura utile si rovescia: i rientri di %K sotto 80 e le successive risalite diventano mappe dei pullback, non segnali di inversione.
Limiti e trappole
Attenzione — Lo Stocastico è lo strumento più nervoso della famiglia momentum: normalizza sul range recente, e se il range è piccolo bastano movimenti minimi per portarlo da 20 a 80. Su timeframe corti e senza filtro di regime (ADX) produce incroci in serie, quasi tutti irrilevanti.
- La versione veloce (senza smoothing) è quasi inutilizzabile per il rumore; la convenzione moderna è la lenta (14, 3, 3).
- Sopra 80 non significa «caro» e sotto 20 non significa «conveniente»: significa solo vicino al bordo del corridoio recente.
Collegamenti
- rsi — misura l'intensità della spinta; lo Stocastico misura la posizione della chiusura
- cci — la terza prospettiva: distanza dal prezzo tipico
- adx — il filtro che dice quando fidarsi delle zone 80/20
- range · mercato-laterale · indicatori